김지훈 기자의 금융 훑어보기
국내 시중은행 자기자본비율 증가
[뉴스워커_김지훈 기자] 금융감독원은 2017년 3월말 BIS(국제결제은행)기준 자기자본비율을 발표한 바 있다. 이 자료에 따르면 연도별로는 2013년 국민은행을 제외한, 신한은행, 우리은행, 농협은행 모두 자기자본이 감소하는 추세였으며 2015년을 기점으로 5대 시중은행 모두 점차 상승하고 있다. 또한 2016년부터 가장 최근 자료인 2017년 1분기까지 분기마다 자기자본비율이 증가하는 추세로 파악되고 있다.
BIS 자기자본 비율 증가 요인
국내 은행들은 기 대출에 대해 돈을 못 받을 경우를 대비해, 대손충당금을 쌓는데, 이익잉여금의 일부를 임의준비금 항목으로 대손준비금을 적립해오고 있으며, 2016년 12월 금융위원회는 국제기준에 맞춰 이익잉여금 중 대손준비금을 보통주 자본으로 인정하는 내용의 감동규정을 개정했다.
이 결과 외국은행들과 국내 은행간 동등한 경쟁환경을 만들고, 은행들의 자기자본비율을 맞추기 위한, 자본확충 부담을 덜어주게 되었고, 위험가중자산 증가율 대비 자본 증가율이 높아지는 결과로 이어져, 전체적으로 BIS 자기자본비율이 상승했다.
또한, 위험가중자산 중 외화대출금의 경우 환율하락으로 원화환산 대출금이 감소했으며, 조선/해운업 등 주요 구조조정 업체들이 마무리 단계에 들어감에 따라, 대손비용이 하락해 위험가중자산이 감소한 것으로 조사되고 있다.
부실채권(고정이하여신비율)과 연체율 개선
국내 5대 시중은행의 부실채권(고정이하여신비율)은 국민은행의 경우 2012년 1.36%에서 2016년 0.74%, 신한은행은 2012년 1.08%에서 2016년 0.65%, 우리은행 1.66%(2012년)에서 0.98%(2016년), 농협은행 1.76%(2012년)에서 1.36%(2016년), 하나은행 1.21%(2015년)에서 0.84%(2016년)로 5대 시중은행 모두 고정이하여신비율이 감소한 것으로 나타났다.
이것으로 알수 있듯 5대 시중은행의 부실채권비율과 연체율이 감소된 것으로 파악됐으며, 이러한 배경에는 5대 시중은행을 중심으로 전면적인 위험관리에 지난 몇 년간 꾸준히 부실채권을 대규모로 정리했기 때문인데, 대규모 부실채권 정리에 담보처분 및 대손상각 등을 통한 부실채권 정리 규모가 신규 부실채권 규모를 지속적으로 뛰어 넘어 부실채권비율이 감소한 것이다.
또한 부실채권의 대대적인 처분으로 인해 지난 몇 년간 지속적으로 연체율이 감소하는 모습을 보여주고 있다.
향후 영업환경…여전히 불안요소 잔존
5대 시중은행의 BIS 자기자본비율 및 부실채권(고정이하여신비율)과 연체율은 분명히 개선되어 왔다. 하지만 아직 안심하기는 이르다는 평가다. 지난 5월 16일 국제신용평가사의 소피아 리 무디스 이사는 서울 롯데호텔에서 열린 기자간담회에서 “한국은행들은 경제성장 둔화, 소비심리 부진, 대내외적 정책 리스크 확대 등으로 국내 은행들이 우호적이지 못한 영업환경에 놓여있다”고 진단했다.
따라서 무디스는 2016년 5월부터 한국 은행들에 대해 신용등급 전망을 ‘부정적’으로 유지해 오고 있으며, 새 정부 출범에 대해서도 아직 가계부채, 기업 구조조정 정책방향 등에 대해 불확실성이 존재한다고 했다.
미국시간으로 지난 6월 14일 미국 FOMC 회의에서 미국의 금리를 0.25% 인상해, 국내 금리인 1.25%와 비슷해 짐에 따라, 한국은행도 더 이상 금리인하 및 동결을 내세울 수 없게 된 상황에서, 국내 가계부채는 현재 1,360조로 추정이 되고 있으며 지난 몇 년 전부터 꾸준히 상승중인 것으로 나타나고 있다.
이는 앞으로 경제성장 둔화 속에서, 금리인상에 따른 기업 및 가계대출 자산건전성에 하향 압력이 가해질 것으로, 은행의 영업환경에 부정적인 영향을 끼치게 될 것으로 보인다.
국제결제은행 산하 바젤은행감독위원회가 내놓은 국제은행자본규제기준 바젤3에 의하면 현행 은행자본규제였던 바젤2를 대폭 강화하는 내용으로 2019년 까지 국내은행들은 BIS 자기자본비율을 13%(보통주자본비율 9.5%)까지 높여야 한다. (바젤2는 자기자본비율 8%)
또한 시스템적 주요 은행‧지주회사로 선정된 국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행, 농협은행은 14%(보통주자본비율 10.5%)가 적용된다.
앞서 살펴본 바와 같이 현재 국내 5대 시중은행의 BIS 자기자본비율은 바젤3가 요구하는 규제비율을 상회하고 있으며, 미국은행 (14.15%)와 견주어도 비슷한 수준이나, 현재 국내 경제성장 상황이나, 대내외 정책불안정성 및 금리 인상 등으로 인해, 자기자본비율이 하락할 가능성은 충분히 존재하고 있는 상황이다.
따라서 금융감독원은 앞으로의 대내외 정책, 경제적 불확실성을 고려해 은행들의 자기자본 확충을 지속적으로 유도해 나갈 방침으로 알려졌다.