[세계의 눈] 美상품선물거래위원회, 미래에셋대우 ‘스푸핑’ 불법거래 혐의로 제재
[세계의 눈] 美상품선물거래위원회, 미래에셋대우 ‘스푸핑’ 불법거래 혐의로 제재
  • 류아연 기자
  • 승인 2020.01.17 10:55
  • 댓글 0
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미래에셋대우가 스푸핑 불법거래 혐의로 미국 상품선물거래위원회에게 제재 당한 것으로 나타났다.

미래에셋대우는 실제 거래 체결 의사 없는 대규모 주문 및 취소로 시장을 호도해 이익을 내는 스푸핑 불법거래 혐의를 받고, 벌금을 부과 받았다고 외신은 전했다.

스푸핑 거래 혐의에 미래에셋대우는 해당 혐의를 인정하거나 부인하지는 않았지만, 벌금에는 합의한 것으로 알려짐에 따라, 미국 내 해외법인의 불법행위에 대한 비난이 일고 있다.

◆스푸핑 혐의로 70만달러 합의

글로벌캐피탈, 파이낸스마그넷 등 금융전문매체는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 미래에셋대우증권에 스푸핑 혐의로 벌금을 부과했다고 14일(현지시각) 보도했다.

‘스푸핑’(spoofing)은 실제 거래를 체결할 의사 없이 초단타로 대규모 주문을 낸 후, 호가 창에 반영되도록 한 뒤, 거래 성사 직전 취소하는 방식으로 가격을 조작하는 불법 거래를 말한다.

즉 거래자가 거래소에서 대량 구매 또는 판매 주문을 내거나, 신속하게 취소하는 등 가짜 주문으로 시장에 침투하는 행위로, 다른 거래자들이 이러한 거래를 따라오게 만든다. 거래자들이 해당 선물이 상승 또는 하락할 것이라는 착각에 빠지게 만드는 것이다.

외신에 따르면, 미래에셋이 인수한 대우증권 서울사무소에서 이러한 스푸핑을 사용해 대규모 주문 후, 거래 전 취소하는 불법 거래한 것으로 나타났다.

미래에셋대우의 이러한 스푸핑 정황은 2014년 12월부터 2016년 4월까지 진행됐으며, 시카고상품거래소(Chicago Mercantile Exchange) 선물 시장에 상장된 E-mini S&P 500 계약에 중점을 둔 것으로 파악됐다.

이에 CFTC는 미래에셋대우를 스푸핑을 통한 매수·매도 주문으로 가격을 조작한 혐의로 제재조치하고, 70만달러(약 8억1,235만원)의 벌금을 부과한 것으로 나타났다. 외신은 미래에셋대우가 CFTC의 제재에 대해 인정하거나 부인하지는 않았지만, 70만달러에 합의를 했다고 전했다.

CFTC는이 이번 미래에셋대우 스푸핑 불법 거래 사건 해결을 위해 시카고상품거래소, 한국금융서비스위원회, 영국금융규제기관 등과 공조한 것으로 파악됐다.

제임스 맥도날드(James McDonald) CFTC 집행 책임자는 “이번 제재 및 벌금 부과 조치는 미국 시장에서 스푸핑하는 해외법인에 대한 규제가 이뤄지고 있음을 보여주는 것”이라고 비판했다.

외신은 “CFTC는 미래에셋대우의 위법행위 제재 이후, 기업과의 합의를 인정했다”며 “스푸핑 거래는 시세보다 낮은 매도 가격이 책정된 대량 가짜 주문으로 시장을 선동하고 조작할 수 있다”고 지적했다.

정리_류아연 기자
정리_류아연 기자

◆미국, 스푸핑 불법거래 규제 더욱 강화

이러한 가운데, 미국 금융 규제기관이 스푸핑에 대한 규제를 더욱 강화하고 있는 것으로 나타났다.

CFTC는 미래에셋대우의 스푸핑 불법 거래를 설명하면서, 해당 기업의 불법 수법을 상세하게 설명하며 지적했다.

먼저, 미래에셋대우의 거래자는 주문을 실행하려는 의도 없이 주문을 낸 것으로 나타났다. 이후 이들은 유리한 가격으로 이동시키려는 전략을 편 것으로 지적됐다.

외신에 따르면, 주문 취소 자체는 문제가 없지만, 거래자들이 스푸핑 주문으로 인해 상승된 구매 또는 판매 이익을 활용한 것으로 나타났다.

스푸핑 주문은 실제 주문 후 몇초 내 최소됐으며, 이는 불법 거래자가 원하는 방향으로 가격이 이동한 이후 주문이 취소한 것으로 파악됐다.

미래에셋대우와 같은 이러한 스푸핑 불법 거래 패널티로 인해 도이체뱅크(Deutsche Bank), 홍콩상하이은행(HSBC), 스위스금융기업(UBS) 등 금융 기관들도 타격을 받은 것으로 나타났다. 가장 큰 타격을 받은 독일 최대 은행 도이체뱅크는 3천만달러(약 348억1,500만원) 벌금을 부과했다고 외신은 전했다.

또한 스위스은행 UBS 역시 일부 현물 거래자들이 뉴욕상품거래소(COMEX)에 가짜 거래 주문을 함으로써 선물을 조작해, 비슷한 비난에 직면한 것으로 알려졌다.

외신은 “미래에셋대우 거래자들은 입찰 사실을 허위로 진술한 것”이라며 “이처럼 존재하지 않은 거래에 다른 거래자들이 환상을 가지며 주문을 진행하면서 미래에셋대우가 시장을 움직인 것”이라고 지적했다.

이어 “미래에셋대우 외에도 독일, 홍콩, 스위스 등 주요 금융기관들도 스푸핑 불법 거래로 현재 비난을 받고 있다”며 “금융규제 기관들이 이러한 스푸핑 거래에 대한 규제 정책을 강화하고 있다”고 덧붙였다.


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